Posted By: snake (:q!) on 'CZlaws'
Title:     Re: Bankomat - hotely
Date:      Mon Oct 16 23:28:33 2006

Tak nejak se da rict, ze nesouhlasim uplne se vsim, co jsi, medvede, 
napsal:-)... 

> > typicky ale mene a navic je Ti to jedno (staci skutecne ta noc)...
> Tady to zalezi na zpusobu zpracovani transakci - pokud delaji davkove 
> zuctovani jenom jednou denne, tak skutecne maji toho casu vice.

Huh, jednak si sam odporujes a za druhe by to bylo protizakonne. Pokud 
zpracovavaji udaje davkou jednou denne, pak ta davka bezi v nejakou konkretni 
dobu a v jednu chvili by se odecetla a druhy den ve stejne chvili by penize 
opravdu odesly.

Ve skutecnosti se davkove bude generovat tak maximalne soubor s transakcemi 
pro CNB, samotne odepsani penez z uctu i pripsani na jiny ucet bude nejspise 
online. V tomhle jedou banky na minuty ci prinejhorsim na hodiny, nikoli na 
dny (hodinama samozrejme nemyslim 20 hodin, ale treba 2) 

No a zakon bance dava k dobru maximalne 1 den, nikoli dny 2. Cili penize ma k 
dispozici 1 pracovni den. A pokud povazujes teoretickych treba dejme tomu 30 
hodin za vyhru ci vice nez jeden den, uvedom si, ze klienta smi banka 
pripravit jen o jednodenni uroky. A stejne tak na pujcenije bude mit na 
jeden den. Takze 2x proste fakt nevydela...

> No jde jen o poctu uctu - viz zakon velkych cisel a statistika.

No vzdyt presne o tomhle pisu. Zakon velkych cisel muzes vyuzivat napr. ve 
chvili, kdy mas pul miliardy ve stredni hodnote a smerodatnou odchylku 20 
milionu. Pak mas dvoudevitkovou pravdepodobnost, ze mas kterykoli den 
aspon 450 melounu a ctyrdevitkovou (ne-li peti, nechce se mi to ted pocitat), 
ze aspon 400. Vtip je v tom, ze smerodatna odchylka bude IMHO o dost vetsi, i 
kdyz fakt netusim, jak je velka... 
Kolik tech devitek banka "standardne potrebuje", to nevim (a takhle jednoduse 
se to samozrejme ani modelovat neda), ale to, co tu probirame, je tak jako 
tak spise akademicka diskuze. Modely se delaji samozrejme na cele bilanci, 
tyhle penize se zrovna nevydeluji. Takze ve vysledku nejde rict, ze zrovna ty 
penize na ceste byly vyuzite na dlouhodobe uvery ci nebyly... 

Nicmene praxe je ovsem skutecne takova, jak rikam ja: banka proste drzi 
likviditu a kazdy den ji zbyva nekdy vetsi a nekdy mensi mnozstvi penez, 
ktere udava na mezibankovnim trhu na velice kratkodobe pujcky, vcetne tech 
nejkratsich, cili overnightu... 

> > neni na svete schopna zadna normalni (=nespecializovana) banka. 
> 
> Ale ano. Staci byt too big to fall ;-)
> Pak Te prodaj za korunu...

No evidentne jsi tak nejak nepochopil, wo co go.  Pokud Te nekdo proda za 
korunu, pak si Te proste ceni na takovou hodnotu. A v takovem pripade jsi jiz 
evidentne nejakou chybu udelal (jako vlastnik) a muze Ti bejt jedno, jestli 
Te zlikvidujou ci zachranej. Pokud mas cenu vetsi, pak se samozrejme snazis 
zabranit takovemu krizovemu scenari, kdy se maji vydat okamzite vsechna 
pasiva, protoze pri likvidaci aktiv v nouzi prodavas proste se ztratou. A i 
kdyz by 5% ztrata pri prodeji byla pro normalni podnik silne neprijemna, ale 
ne likvidacni, pro banku to likvidacni je. Nehlede samozrejme na to, ze 
banka, jejiz vsichni klienti chteji sve penize zpet, nema jaksi z ceho 
pujcovat a kryt ostatni aktiva, takze tak jako tak konci.

Navic s tim too big to fall je to u runu na banku spis presne obracene. Cim 
vice klientu mas, tim vice spolehas na zakon velkych cisel, ktery v dobe runu  
nefunguje.  Pokud ma banka velkou cast pasiv okamzite vypoveditelnych (byt se 
ztratou v podobe sankcnich poplatku), nema proti runu sanci, at je 
sebevetsi... 

Myslim, ze to, s cim si to heslo muzes asociovat (a proc si to pletes) je 
situace, kdy banka je spatne vedena, ma hodne prilis rizikovych ci 
defaultnich uveru - a nekdo (u banky vlastnene statem pred prodejem do 
soukromych rukou stat) bance pomuze a kapitalove ji posili, pripadne sanuje 
(odkoupi nestastna aktiva, doda za ne zaruky, navysi vlastni jmeni apod.)...   
Ta banka by jinak padla diky zapornemu vlastnimu kapitalu ci podobnemu 
problemu (jinymi slovy obecne neschopnosti dostat svym zavazkum)  - a protoze 
pad banky s sebou prinese masivni sekundarni hospodarske ztraty (banka s sebou 
vezme velky pocet podniku, jejichz hodnota i nekolikanasobne prevysuje 
"hodnotu" banky), stat se rozhodne predejit skode daleko vetsi tim, ze si 
udela skodu mensi (a banku zachrani). Soukromy investor muze udelat totez, 
ovsem samozrejme z jinych pohnutek - temi muze byt napr. ztrata jmena. Banky, 
co jsou ve skupine (Raifa, HVB apod.) jsou samostatne pravni subjekty, ktere v 
tomto smyslu mohou s jistou malou pravdepodobnosti lehnout - jejich skupina 
je ale nenecha a radeji pruser sanuje, protoze celosvetova ztrata kreditu by 
prinesla ztraty daleko vetsi... Tohle je ten princip "too big..."

snake